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Verknüpfte Inhalte und Forschende (öffentliche Profile)

AFFINE PROCESSES BEYOND STOCHASTIC CONTINUITY

Keller-Ressel, M., Schmidt, T. & Wardenga, R., Dez. 2019, in: Annals of Applied Probability. 29, 6, S. 3387-3437 51 S.

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Correction to: ‘Yield curve shapes and the asymptotic short rate distribution in affine one-factor models’

Keller-Ressel, M., 2018, Finance and Stochastics, 22, S. 503–510.

Publikation: Spezielle Publikationen/BeiträgeKorrekturen (Errata und Widerrufe)Begutachtung

Detecting independence of random vectors: generalized distance covariance and Gaussian covariance.

Böttcher, B., Keller-Ressel, M. & Schilling, R., 2018, in: Modern Stochastics: Theory and Applications.

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Implied volatility in strict local martingale models

Jacquier, A. & Keller-Ressel, M., 2018, in: SIAM Journal on Financial Mathematics.

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Geometric Asian Option Pricing in General Affine Stochastic Volatility Models with Jumps

Hubalek, F., Keller-Ressel, M. & Sgarra, C., 2017, in: Quantitative Finance. 17, 6, S. 873-888

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung