Institut für Mathematische Stochastik
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Automated tail-informed threshold selection for extreme coastal sea levels
Collings, T., Murphy-Barltrop, C. J., Murphy, C., Haigh, I., Bates, P. & Quinn, N., 17 Nov. 2025, in: Natural Hazards and Earth System Sciences. 25, 11, S. 4545–4562 18 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Volatility modelling in a Markov-switching environment: two Ornstein–Uhlenbeck-related approaches
Behme, A., Okt. 2025, in: Finance and stochastics. 29, 4, S. 1109-1138 30 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Semi-static variance-optimal hedging with self-exciting jumps
Callegaro, G., Di Tella, P., Ongarato, B. & Sgarra, C., 15 Sept. 2025, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung) in: Mathematics of operations research / publ. quarterly by the Institute for Operations Research and the Management Sciences. 2025Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Limit Theorems for Stochastic Exponentials of Matrix-Valued Lévy Processes
Behme, A. & Mentemeier, S., Sept. 2025, in: Journal of Theoretical Probability. 38, 3, 61.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Deep Learning Joint Extremes of Metocean Variables Using the SPAR Model
Mackay, E., Murphy-Barltrop, C. J., Richards, J. & Jonathan, P., 21 Aug. 2025, Proceedings of ASME 2025 44th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering: Ocean Engineering: Polar and Arctic Sciences and Technology. Band 3. 13 S. V003T06A034Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Collectanea Mathematica
ISSNs: 0010-0757, 2038-4815
Weitere durchsuchbare ISSN (elektronisch): 2038-4815
Springer-Verlag Italia s.r.l., Somalia
Scopus-Bewertung (2024): CiteScore 2,1 SJR 0,598 SNIP 1,273
Fachzeitschrift: Zeitschrift
Markov processes and related fields : MP & RF
ISSNs: 1024-2953
Polymat, USA/Vereinigte Staaten
Scopus-Bewertung (2024): CiteScore 0,7 SJR 0,224 SNIP 0,578
Fachzeitschrift: Zeitschrift
Georgian Mathematical Journal
ISSNs: 1072-947X
Weitere durchsuchbare ISSN (elektronisch): 1572-9176
De Gruyter, Berlin [u. a.], Deutschland
Scopus-Bewertung (2024): CiteScore 1,6 SJR 0,453 SNIP 0,961
Fachzeitschrift: Zeitschrift
Stochastics and dynamics : SD
ISSNs: 0219-4937
World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, Singapur
Scopus-Bewertung (2024): CiteScore 1,4 SJR 0,503 SNIP 0,702
Fachzeitschrift: Zeitschrift
Journal of Spectral Theory
ISSNs: 1664-039X
Weitere durchsuchbare ISSN (elektronisch): 1664-0403
European Mathematical Society Publishing House, Schweiz
Scopus-Bewertung (2024): CiteScore 2,1 SJR 0,9 SNIP 0,959
In DOAJ indiziert
Fachzeitschrift: Zeitschrift
SPART 2018 - Stochastic Processes and Random Trees
Behme, A. D. (Veranstalter:in), Pitters, H. (Veranstalter:in)11 Okt. 2018 → 12 Okt. 2018
Aktivität: Veranstaltungsorganisation und -teilnahmen › Organisation einer Veranstaltung
Affine Processes with Stochastic Discontinuities
Keller-Ressel, M. (Redner:in)13 Sept. 2016
Aktivität: Vortrag oder Präsentation an externen Einrichtungen/Veranstaltungen › Vortrag › Beigetragen
Structural Analysis of Financial Networks
Keller-Ressel, M. (Redner:in)12 Aug. 2016
Aktivität: Vortrag oder Präsentation an externen Einrichtungen/Veranstaltungen › Vortrag › Beigetragen
Investor-Asset Networks and Systemic Resilience
Keller-Ressel, M. (Redner:in)17 Juli 2016
Aktivität: Vortrag oder Präsentation an externen Einrichtungen/Veranstaltungen › Vortrag › Beigetragen
Analysis of Investor-Asset Networks
Keller-Ressel, M. (Redner:in)28 Juni 2016
Aktivität: Vortrag oder Präsentation an externen Einrichtungen/Veranstaltungen › Vortrag › Beigetragen
Georg-Helm-Preis 2011
Todtermuschke, A. (Empfänger:in), 2011
Auszeichnung: Preis › Studentischer Preis