Geometric Asian Option Pricing in General Affine Stochastic Volatility Models with Jumps

Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung

Beitragende

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)873-888
FachzeitschriftQuantitative Finance
Jahrgang17
Ausgabenummer6
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2017
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

Scopus 85006893046
ORCID /0000-0003-0913-3363/work/166762733

Schlagworte

Schlagwörter

  • financial mathematics, Asian options, affine processes, jump processes, derivative pricing