Correction to: ‘Yield curve shapes and the asymptotic short rate distribution in affine one-factor models’

Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung

Beitragende

  • Martin Keller-Ressel - (Autor:in)

Details

OriginalspracheEnglisch
FachzeitschriftFinance and Stochastics
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

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Schlagworte

Schlagwörter

  • interest rates, yield curve, financial mathematics, affine process