Implied volatility in strict local martingale models

Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung

Beitragende

  • Antoine Jacquier - (Autor:in)
  • Martin Keller-Ressel - (Autor:in)

Details

OriginalspracheEnglisch
FachzeitschriftSIAM Journal on Financial Mathematics
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

Scopus 85049677353

Schlagworte

Schlagwörter

  • financial mathematics, stochastic processes, implied volatility, price bubbles