A remark on Gatheral's 'most-likely path approximation' of implied volatility

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Beitragende

  • Martin Keller-Ressel - (Autor:in)
  • Josef Teichmann - (Autor:in)

Details

OriginalspracheEnglisch
TitelLarge Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Redakteure/-innenPeter K. Friz, Jim Gatheral, Archil Gulisashvili, Antoine Jacquier, Josef Teichmann
Herausgeber (Verlag)Springer, Cham
Band110
ISBN (elektronisch)978-3-319-11605-1
ISBN (Print)978-3-319-38512-9, 978-3-319-11604-4
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2015
Peer-Review-StatusJa

Publikationsreihe

ReiheSpringer proceedings in mathematics and statistics (Band 110)
ISSN2194-1009

Schlagworte

Schlagwörter

  • implied volatility, mathematical finance