Value-at-Risk for South-East Asian Stock Markets: Stochastic Volatility vs. GARCH

Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung

Beitragende

Paul Bui Quang - , Vietnam National University Ho Chi Minh City (Autor:in)
Tony Klein - , Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft und Finanzdienstleistungen (FI), Queen's University Belfast (Autor:in)
Nam H. Nguyen - , Vietnam National University Ho Chi Minh City (Autor:in)
Thomas Walther - , Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft und Finanzdienstleistungen (FI), University of St. Gallen (Autor:in)

Originalsprache	Englisch
Aufsatznummer	18
Fachzeitschrift	Journal of risk and financial management
Jahrgang	11
Ausgabenummer	2
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2018
Peer-Review-Status	Ja

ORCID	/0000-0003-4359-987X/work/154742260