The Predictable Representation Property of Compensated-Covariation Stable Families of Martingales

Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung

Beitragende

  • Paolo Di Tella - , Humboldt-Universität zu Berlin (Autor:in)
  • Hans-Jürgen Engelbert - , Friedrich-Schiller-Universität Jena (Autor:in)

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)19-44
FachzeitschriftTheory of probability and its applications
Jahrgang60
Ausgabenummer1
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016
Peer-Review-StatusJa
Extern publiziertJa

Externe IDs

Scopus 84959577011

Schlagworte

Schlagwörter

  • stochastic processes, martingales