Stationary distributions for jump processes with memory
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Abstract
We analyze a jump processes Z with a jump measure determined by a "memory" process S. The state space of (Z, S) is the Cartesian product of the unit circle and the real line. We prove that the stationary distribution of (Z, S) is the product of the uniform probability measure and a Gaussian distribution.
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 609-630 |
Seitenumfang | 22 |
Fachzeitschrift | Annales de l'institut Henri Poincare. B, Probability and Statistics |
Jahrgang | 48 |
Ausgabenummer | 3 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Aug. 2012 |
Peer-Review-Status | Ja |
Schlagworte
ASJC Scopus Sachgebiete
Schlagwörter
- Process with memory, Stable Lévy process, Stationary distribution