Stationary distributions for jump processes with memory

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • K. Burdzy - , University of Washington (Autor:in)
  • T. Kulczycki - , Polish Academy of Sciences, Wrocław University of Science and Technology (Autor:in)
  • R. L. Schilling - , Professur für Wahrscheinlichkeitstheorie (Autor:in)

Abstract

We analyze a jump processes Z with a jump measure determined by a "memory" process S. The state space of (Z, S) is the Cartesian product of the unit circle and the real line. We prove that the stationary distribution of (Z, S) is the product of the uniform probability measure and a Gaussian distribution.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)609-630
Seitenumfang22
FachzeitschriftAnnales de l'institut Henri Poincare. B, Probability and Statistics
Jahrgang48
Ausgabenummer3
PublikationsstatusVeröffentlicht - Aug. 2012
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

Schlagwörter

  • Process with memory, Stable Lévy process, Stationary distribution