Stationary Distributions for Jump Processes with Inert Drift

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Beitragende

  • K. Burdzy - , University of Washington (Autor:in)
  • T. Kulczycki - , Polish Academy of Sciences, Wrocław University of Science and Technology (Autor:in)
  • R. L. Schilling - , Professur für Wahrscheinlichkeitstheorie (Autor:in)

Abstract

We analyze jump processes Z with "inert drift" determined by a "memory" process S. The state space of (Z, S) is the Cartesian product of the unit circle and the real line. We prove that the stationary distribution of (Z, S) is the product of the uniform probability measure and a Gaussian distribution.

Details

OriginalspracheEnglisch
TitelMalliavin Calculus and Stochastic Analysis
Herausgeber (Verlag)Springer Verlag, New York
Seiten139-172
Seitenumfang34
ISBN (Print)9781461459057
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2013
Peer-Review-StatusJa

Publikationsreihe

ReiheSpringer proceedings in mathematics and statistics
Band34
ISSN2194-1009

Schlagworte

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