Sequential Monitoring of Optimal Portfolio Weights

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Beitragende

  • Vasyl Golosnoy - , Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) (Autor:in)
  • Wolfgang Schmid - , Europa-Universität Viadrina (Autor:in)
  • Iryna Okhrin - , Europa-Universität Viadrina (Autor:in)

Abstract

This chapter contains sections titled: Introduction Optimal portfolio composition Sequential methods in portfolio selection Control charts for the GMVP weights Simulation study Empirical study Concluding remarks Acknowledgements References

Details

OriginalspracheEnglisch
TitelFinancial Surveillance
Redakteure/-innenMarianne Frisen
Herausgeber (Verlag)John Wiley & Sons, Ltd
Kapitel7
Seiten179-210
Seitenumfang32
ISBN (elektronisch)9780470987179
ISBN (Print)9780470061886
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2007
Peer-Review-StatusJa
Extern publiziertJa

Externe IDs

Scopus 79959760944
ORCID /0000-0002-9732-9405/work/173987786

Schlagworte

Schlagwörter

  • global minimum variance portfolio (GMVP), statistical process control (SPC), exponentially weighted moving average chart (EWMA), average run length (ARL)