On the coupling property and the Liouville theorem for Ornstein-Uhlenbeck processes
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Beitragende
Abstract
Using a coupling for the weighted sum of independent random variables and the explicit expression of the transition semigroup of Ornstein-Uhlenbeck processes driven by compound Poisson processes, we establish the existence of a successful coupling and the Liouville theorem for general Ornstein-Uhlenbeck processes. Then we present the explicit coupling property of Ornstein-Uhlenbeck processes directly from the behaviour of the corresponding symbol or characteristic exponent. This approach allows us to derive gradient estimates for Ornstein-Uhlenbeck processes via the symbol.
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 119-140 |
| Seitenumfang | 22 |
| Fachzeitschrift | Journal of evolution equations |
| Jahrgang | 12 |
| Ausgabenummer | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - März 2012 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Schlagworte
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Schlagwörter
- coupling property, gradient estimates, Liouville theorem, Ornstein-Uhlenbeck processes