On the coupling property and the Liouville theorem for Ornstein-Uhlenbeck processes

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

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Abstract

Using a coupling for the weighted sum of independent random variables and the explicit expression of the transition semigroup of Ornstein-Uhlenbeck processes driven by compound Poisson processes, we establish the existence of a successful coupling and the Liouville theorem for general Ornstein-Uhlenbeck processes. Then we present the explicit coupling property of Ornstein-Uhlenbeck processes directly from the behaviour of the corresponding symbol or characteristic exponent. This approach allows us to derive gradient estimates for Ornstein-Uhlenbeck processes via the symbol.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)119-140
Seitenumfang22
FachzeitschriftJournal of evolution equations
Jahrgang12
Ausgabenummer1
PublikationsstatusVeröffentlicht - März 2012
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

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Schlagwörter

  • coupling property, gradient estimates, Liouville theorem, Ornstein-Uhlenbeck processes