Moderate Deviations and Strassen’s Law for Additive Processes

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

Abstract

We establish a moderate deviation principle for processes with independent increments under certain growth conditions for the characteristics of the process. Using this moderate deviation principle, we give a new proof of Strassen’s functional law of the iterated logarithm. In particular, we show that any square-integrable Lévy process satisfies Strassen’s law.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)632-652
Seitenumfang21
FachzeitschriftJournal of Theoretical Probability
Jahrgang29
Ausgabenummer2
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Juni 2016
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

Schlagwörter

  • Additive processes, Functional limit theorem, Moderate deviations, Strassen’s law