Markov Chain Approximation of Pure Jump Processes

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Beitragende

Abstract

In this paper we discuss weak convergence of continuous-time Markov chains to a non-symmetric pure jump process. We approach this problem using Dirichlet forms as well as semimartingales. As an application, we discuss how to approximate a given Markov process by Markov chains.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)167-206
Seitenumfang40
FachzeitschriftActa applicandae mathematicae
Jahrgang158
Ausgabenummer1
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Dez. 2018
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

ASJC Scopus Sachgebiete

  • Angewandte Mathematik - Markov chain, Mosco convergence, Non-symmetric Dirichlet form, Non-symmetric Hunt process, Semimartingale, Semimartingale characteristics, Weak convergence

Schlagwörter

  • Markov chain, Mosco convergence, Non-symmetric Dirichlet form, Non-symmetric Hunt process, Semimartingale, Semimartingale characteristics, Weak convergence