Hierarchical archimedean copulae: The HAC package

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Ostap Okhrin - , Humboldt-Universität zu Berlin (Autor:in)
  • Alexander Ristig - , Humboldt-Universität zu Berlin (Autor:in)

Abstract

This paper presents the R package HAC, which provides user friendly methods for dealing with hierarchical Archimedean copulae (HAC). Computationally ecient estimationprocedures allow to recover the structure and the parameters of HAC from data. In addition, arbitrary HAC can be constructed to sample random vectors and to compute the values of the corresponding cumulative distribution plus density functions. Accurate graphics of the HAC structure can be produced by the plot method implemented for these objects.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)1-20
Seitenumfang20
FachzeitschriftJournal of statistical software
Jahrgang58
Ausgabenummer4
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2014
Peer-Review-StatusJa
Extern publiziertJa

Externe IDs

Scopus 84922702455
ORCID /0000-0002-8909-4861/work/171064889

Schlagworte

Schlagwörter

  • Copula, HAC, Hierarchical archimedean copula, R