Density estimation via best L2-approximation on classes of step functions

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Beitragende

Abstract

We establish consistent estimators of jump positions and jump altitudes of a multi-level step function that is the best L2-approximation of a probability density function f. If f itself is a step-function the number of jumps may be unknown.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)198-219
Seitenumfang22
FachzeitschriftKybernetika
Jahrgang53
Ausgabenummer2
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2017
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

Scopus 85020072880

Schlagworte

Schlagwörter

  • Argmin-theorem, Density estimation, Martingale inequalities, Multivariate cadlag stochastic processes, Step functions