Constructions of Coupling Processes for Lévy Processes
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Beitragende
Abstract
We construct optimal Markov couplings of Ĺvy processes, whose Ĺvy (jump) measure has an absolutely continuous component. The construction is based on properties of subordinate Brownian motions and the coupling of Brownian motions by reflection.
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 1201-1216 |
| Seitenumfang | 16 |
| Fachzeitschrift | Stochastic Processes and their Applications |
| Jahrgang | 121 |
| Ausgabenummer | 6 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Juni 2011 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 79955608901 |
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Schlagworte
ASJC Scopus Sachgebiete
Schlagwörter
- Bernstein function, Coupling, Lévy process, Subordinate Brownian motion