A semiparametric factor model for CDO surfaces dynamics

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Beitragende

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)151-163
Seitenumfang13
FachzeitschriftJournal of Multivariate Analysis
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

Scopus 84948807641
researchoutputwizard legacy.publication#75569
ORCID /0000-0002-8909-4861/work/154741309

Schlagworte

Schlagwörter

  • CDO Curve trade Dynamic factor model Semiparametric model Surfaces dynamics