A note on the existence of transition probability densities of Lévy processes

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

Abstract

We prove necessary and sufficient conditions for the existence of (smooth) transition probability densities for Lévy processes and isotropic Lévy processes. Under some mild conditions on the characteristic exponent we calculate the asymptotic behaviour of the transition density as t → 0 and t → ∞ and show a ratio-limit theorem.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)125-149
Seitenumfang25
FachzeitschriftForum mathematicum
Jahrgang25
Ausgabenummer1
PublikationsstatusVeröffentlicht - Jan. 2013
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

Schlagwörter

  • Absolute continuity, Anisotropic sobolev spaces, Hartman-wintner condition, Monotone rearrangement, Transition probability density, Volume doubling